关于调整融资融券单账户持仓集中度要求的公告
尊敬的投资者：
为了有效防范融资融券业务风险，本公司根据监管要求及证券市场情况和风险管理要求，决定自2024年10月17日起调整融资融券单账户持仓集中度控制措施。调整后控制措施如下：
一、“高风险类证券”持仓集中度控制，具体要求如下：
维持担保比例（W）
高风险类股票持仓集中度
控制业务
W＜180%
＜10%
买入担保品、融资买入、担保品转出、合约展期、资金转出
180%≤W＜240%
＜20%
买入担保品、融资买入、担保品转出、合约展期、资金转出
240%≤W＜400%
＜30%
买入担保品、融资买入、担保品转出、合约展期、资金转出
400%≤W且有负债
＜80%
买入担保品、融资买入、担保品转出、合约展期、资金转出
无负债
不限制
不限制
本公司将不定期对“高风险类证券”名单进行调整，以最新公告为准。
二、可转债进行板块集中度控制，具体要求如下：
维持担保比例（W） | 可转债持仓集中度 | 控制业务 |
W＜200% | ＜20% | 买入担保品、融资买入、担保品转出、合约展期、资金转出 |
200%≤W＜300% | ＜30% | 买入担保品、融资买入、担保品转出、合约展期、资金转出 |
300%≤W | ＜40% | 买入担保品、融资买入、担保品转出、资金转出 |
无负债 | 不限制 | 不限制 |
三、对于未被列入“高风险类证券”名单的，持仓集中度控制的要求如下：
1、单票集中度控制要求
为落实《深圳证券交易所证券交易业务指引第2号——融资融券担保物集中度管理》、《上海证券交易所融资融券交易业务指引第1号——担保物集中度管理》、《北京证券交易所融资融券担保物集中度管理业务指引》等监管规定，对投资者参与融资融券交易适用的集中度要求进行调整，具体为新增以下交易所集中度要求：
若在任一交易日，任一股票（含存托凭证）作为信用账户担保物的总量占该股票上市可流通量的比例在25%以上，且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的，则该股票将被认定为“交易所集中度高风险股票”。本公司将自该交易日的次一交易日起，对投资者新增集中度要求，具体为若投资者信用账户维持担保比例300%以下的，投资者在信用账户中持有该交易所集中度高风险股票的持仓集中度不得超过70%（该集中度要求以下简称为“交易所集中度要求”）。投资者发出的融资买入交易指令导致投资者对该交易所集中度高风险股票持仓集中度不满足该交易所集中度要求的，本公司有权拒绝执行。
上述对交易所集中度高风险股票的交易所集中度要求持续生效，直至该股票不再满足上述对交易所集中度高风险股票认定标准为止。
查询路径：本公司官网-融资融券专栏-可充抵保证金证券及折算率-“集中度分组-交易所集中度”。
本公告新增的交易所集中度要求为落实上述交易所监管规定设定，具备最高优先级。本公告不影响本公司与投资者在《融资融券业务合同》(以下简称“两融合同”)或其他合同文本中约定的，或本公司通过两融合同约定的通知方式向投资者通知其他集中度要求，同时若非本公司特别声明本公告通知的交易所集中度要求不再生效，本公司与投资者在未来与投资者达成的关于集中度要求的约定，或本公司在未来通过两融合同约定的通知方式向投资者通知的集中度要求不影响本公告通知的交易所集中度要求。
维持担保比例（W） | 核准制单票持仓集中度 | 注册制单票持仓集中度 | 控制业务 |
W＜180% | ＜60% | ＜20% | 买入担保品、融资买入、担保品转出、合约展期、资金转出 |
180%≤W＜190% | ＜70% | ＜25% | 买入担保品、融资买入、担保品转出、合约展期、资金转出 |
190%≤W＜210% | ＜80% | ＜30% | 买入担保品、融资买入、担保品转出、合约展期、资金转出 |
210%≤W＜240% | ＜90% | ＜35% | 买入担保品、融资买入、担保品转出、合约展期、资金转出 |
240%≤W＜300% | 不限制 | ＜40% | 买入担保品、融资买入、担保品转出、资金转出 |
300%≤W＜400% | 不限制 | ＜50% | 买入担保品、融资买入 |
400%≤W | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
2、板块集中度控制要求
（1）上市后满5个交易日，注册制板块持仓集中度控制
维持担保比例（W） | 注册制板块持仓集中度 | 控制业务 |
W＜180% | ＜40% | 买入担保品、融资买入、担保品转出、合约展期、资金转出 |
180%≤W＜240% | ＜50% | 买入担保品、融资买入、担保品转出、合约展期、资金转出 |
240%≤W＜300% | ＜60% | 买入担保品、融资买入、担保品转出、资金转出 |
300%≤W | 不限制 | 不限制 |
（2）上市后未满5个交易日（含），注册制板块持仓集中度控制
维持担保比例（W） | 注册制板块持仓集中度 | 控制业务 |
W＜180% | ＜40% | 买入担保品、融资买入、担保品转出、合约展期、资金转出、合约展期 |
180%≤W＜240% | ＜50% | 买入担保品、融资买入、担保品转出、合约展期、资金转出、合约展期 |
240%≤W＜300% | ＜60% | 买入担保品、融资买入、担保品转出、资金转出 |
300%≤W且有负债 | ＜75% | 买入担保品、融资买入、担保品转出、资金转出 |
无负债 | 不限制 | 不限制 |
注：其中注册制证券包括在主板、创业板、科创板注册上市的股票、存托凭证等证券。
本公司将根据市场情况对上述控制指标进行动态管理，以本公司最新公示为准。
特此公告！
中山证券有限责任公司
2024-10-16
